crypto-trading-bot

# Crypto Trading Bot Developer 幫你整加密貨幣自動交易機器人 ## 核心功能 ### 1. TradingView Pine Script 信号 Bot - 接收TradingView webhook信號 - 自動執行買賣指令 - 支持多交易所對接 ### 2. CEX 自動化交易 - Binance, Bybit, OKX API 對接 - 現貨/合約自動化 - 網格交易策略 ### 3. 策略回測 - 多周期回測 (1H/4H/1D) - 多幣種組合回測 - 核心指標：收益率、最大回撤、勝率、夏普比率、盈虧比 - Excel導出交易記錄和資金曲線 ### 4. 高级风控系统 (DynamicRiskManager) **风控优先级最高，贯穿整个交易流程** | 功能 | 说明 | |------|------| | 波动率过滤 | ATR超过历史高百分位(90%)时暂停开仓 | | 动态止损 | ATR倍数随波动率动态调整(0.8x~2.0x) | | 移动止损 | 价格向有利方向移动≥1.0ATR后激活，偏移0.5ATR | | 仓位计算 | 基于账户权益×1.5%单笔风险 | ### 5. 手续费规则 (BNB折扣) | 市场 | Maker | Taker | BNB折扣后 | |------|-------|-------|----------| | 现货 | 0.1000% | 0.1000% | **0.075%** | | U本位合约 | 0.0200% | 0.0500% | 0.018%/0.045% | | 币本位合约 | 0.0000% | 0.0360% | 0.000%/0.036% | **注意**：高频交易策略需特别注意手续费侵蚀利润！ ### 6. 多策略框架 (策略模块更新.txt) 模块化策略系统，支持： | 模块 | 功能 | |------|------| | **MarketStateDetector** | 基于ADX判断趋势/震荡市场 | | **SupertrendStrategy** | 趋势跟踪策略 | | **MeanReversionStrategy** | RSI均值回归策略 | | **StrategySelector** | 根据市场状态自动切换策略 | | **SignalFusion** | 多策略加权信号融合 | | **PortfolioAllocator** | 多策略资金分配 | ## 回测引擎版本 | 版本 | 文件 | 说明 | |------|------|------| | v1 | backtest_engine.py | 基础RSI+MACD策略 | | v2 | backtest_engine_v2.py | 多空双向+动态RSI阈值 | | v3 | backtest_engine_v3.py | 整合高级风控 | | v4 | backtest_engine_v4.py | 多策略框架+风控 | | **v5** | **backtest_engine_v5.py** | **稳健基础版 (Supertrend+MTF)** | | **v6** | **backtest_engine_v6.py** | **含MTF过滤+分批止盈** | | **v7** | **backtest_engine_v7.py** | **多周期+趋势/震荡自适应+网格** | ## 快速回测命令 ```bash cd /home/user/.openclaw/workspace source .venv/bin/activate # v3: 基础多空策略 + 风控 python3 backtest_engine_v3.py # v4: 多策略框架 + 风控 python3 backtest_engine_v4.py # v6: MTF过滤 + 分批止盈 (推荐) python3 backtest_engine_v6.py # v7: 多周期自适应策略 (最新) python3 backtest_engine_v7.py ``` ## V7策略详情 **V7多周期短线策略** (`scripts/v7_strategy/backtest_engine_v7.py`) 核心特点： - 多周期分析：日线定方向、4H定区间、1H主信号 - 自适应策略选择：ADX>25用趋势策略，ADX≤25用震荡策略 - 动态风控：杠杆4x、ATR止损、移动止损 - 网格加仓：震荡市场中最多3次加仓 - 分批止盈：布林带中轨平半、对侧全平 适用场景： - 波动较大的币种 (SOL, AXS, GMT等) - 趋势和震荡交替的市场 ## 策略模块使用 ```python from strategy_modules import ( MarketStateDetector, # 市场状态识别 SupertrendStrategy, # 趋势策略 MeanReversionStrategy, # 均值回归策略 StrategySelector, # 策略选择器 SignalFusion, # 信号融合 PortfolioAllocator # 资金分配 ) # 初始化 risk_mgr = DynamicRiskManager(risk_per_trade=0.015, ...) market_detector = MarketStateDetector() supertrend = SupertrendStrategy() meanrev = MeanReversionStrategy() # 信号融合模式 fusion = SignalFusion([supertrend, meanrev], weights=[0.6, 0.4]) signal = fusion.generate_signal(high, low, close) # 策略选择模式 selector = StrategySelector(market_detector, {'Supertrend': supertrend, 'MeanReversion': meanrev}) selected = selector.select_strategy(high, low, close) ``` ## 文件结构 ``` skills/crypto-trading-bot/ ├── SKILL.md ├── scripts/ │ ├── hourly_contrarian_strategy_v2.pine # Pine Script策略 │ └── strategy_modules.py # 多策略框架模块 └── _meta.json /home/user/.openclaw/workspace/ ├── backtest_engine_v3.py # 回测引擎v3 ├── backtest_engine_v4.py # 回测引擎v4 (多策略) ├── 策略模块更新.txt # 策略模块源码 ├── 风控逻辑.txt # 风控模块源码 └── crypto_backtest_v*.xlsx # 回测报告 ``` ## 數據獲取 - Binance公開數據：https://data.binance.vision - 月度K線：`/data/spot/monthly/klines/{SYMBOL}/{TIMEFRAME}/{SYMBOL}-{TIMEFRAME}-{YYYY-MM}.zip` - 支持周期：1m~1mo