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# FactorLang表达式系统规范 v2.2（完整版） ## 🎯 快速开始 ```python # 示例1：日线收盘价突破10日最高价 _close_1d > HHV(10, _close_1d, 1d, 1ref) # 示例2：5日EMA斜率向上且金叉状态 _ema_1d_5_slope > 0 && _dkx_1d_cross_status == 1 # 示例3：最近3天至少2天收阳 ANY(3, 2, _close_1d > _open_1d, 1d) # 示例4：价格在箱体内震荡 INRANGE(_close_1d, _box_1d_green_low, _box_1d_green_high) # 示例5：盈亏点数止损（使用正确的_palp变量） _palp > 10 # 盈利10点止盈或亏损10点止损 ``` ## 📋 核心变量速查表（基于原始文档） ### 行情数据变量 | 变量 | 说明 | 示例 | 原始文档位置 | |------|------|------|-------------| | `_open_{period}` | 开盘价 | `_open_1d` | 第1-50行 | | `_high_{period}` | 最高价 | `_high_1d` | 第1-50行 | | `_low_{period}` | 最低价 | `_low_1d` | 第1-50行 | | `_close_{period}` | 收盘价 | `_close_1d` | 第1-50行 | | `_vol_{period}` | 成交量 | `_vol_1d` | 第1-50行 | ### 技术指标变量 | 变量 | 说明 | 示例 | 原始文档位置 | |------|------|------|-------------| | `_ma_{period}_{N}` | 移动平均线 | `_ma_1d_30` | 第100-200行 | | `_ma_{period}_{N}_trend` | MA趋势方向 | `_ma_1d_30_trend` | 第100-200行 | | `_dkx_{period}` | 多空线 | `_dkx_1d` | 第200-300行 | | `_dkx_{period}_cross_status` | 金叉状态 | `_dkx_1d_cross_status` | 第200-300行 | | `_box_{period}_green_high` | 绿色箱体高点 | `_box_1d_green_high` | 第300-400行 | | `_box_{period}_green_low` | 绿色箱体低点 | `_box_1d_green_low` | 第300-400行 | | `_box_{period}_red_high` | 红色箱体高点 | `_box_1d_red_high` | 第300-400行 | | `_box_{period}_red_low` | 红色箱体低点 | `_box_1d_red_low` | 第300-400行 | ### **盈亏相关变量（重要）** | 变量 | 说明 | 示例 | 原始文档位置 | |------|------|------|-------------| | **`_palp`** | **盈亏点数** | `_palp > 10` | 第604行 | | `_palr` | 盈亏百分比 | `_palr > 40` | 第603行 | **重要区别**： - **`_palp`**: 盈亏点数（当前价格 - 持仓成本） - **`_palr`**: 盈亏百分比（相对于持仓成本的百分比） ### 周期参数 | 周期 | 说明 | 应用场景 | |------|------|----------| | `1m` | 1分钟 | 高频交易 | | `5m` | 5分钟 | 短线交易 | | `15m` | 15分钟 | 中短线 | | `30m` | 30分钟 | 中短线 | | `60m` | 60分钟 | 短期趋势 | | `1d` | 日线 | 中长线 | | `1w` | 周线 | 长期投资 | | `1mon` | 月线 | 长期投资 | ## 🔧 常用函数速查 ### 统计函数 ```python # 最高值 HHV(10, _close_1d, 1d, 1ref) # 最近10日最高收盘价 # 最低值 LLV(10, _close_1d, 1d, 1ref) # 最近10日最低收盘价 # 移动平均 MA(_close_1d, 20, 1d, 1ref) # 20日移动平均 # 指数移动平均 EMA(_close_1d, 12, 1d, 1ref) # 12日指数移动平均 # 引用函数 REF(_close_1d, 1) # 前一日收盘价 REF(_close_1d, 2) # 前两日收盘价 ``` ### 逻辑函数 ```python # 条件判断 IF(_close_1d > _ma_1d_20, 1, -1) # 范围判断 INRANGE(_close_1d, _box_1d_green_low, _box_1d_green_high) # 任意条件满足 ANY(3, 2, _close_1d > _open_1d, 1d) # 所有条件满足 ALL(3, 3, _close_1d > _open_1d, 1d) ``` ### 数学函数 ```python # 绝对值 ABS(_close_1d - _open_1d) # 最大值 MAX(_close_1d, _open_1d) # 最小值 MIN(_close_1d, _open_1d) # 求和 SUM(5, _close_1d, 1d, 1ref) ``` ## 🎯 策略模板 ### 趋势跟踪策略 ```python # 多头趋势：多空线金叉且斜率向上 _dkx_1d_cross_status == 1 && _dkx_1d_slope > 0 # 空头趋势：多空线死叉且斜率向下 _dkx_1d_cross_status == -1 && _dkx_1d_slope < 0 # 均线多头排列 _ma_1d_5 > _ma_1d_10 && _ma_1d_10 > _ma_1d_20 # 均线空头排列 _ma_1d_5 < _ma_1d_10 && _ma_1d_10 < _ma_1d_20 ``` ### 突破策略 ```python # 突破箱体上轨 _close_1d > _box_1d_green_high # 突破前高 _close_1d > HHV(20, _high_1d, 1d, 1ref) # 突破均线 _close_1d > _ma_1d_30 # 突破布林带上轨 _close_1d > _boll_1d_upper ``` ### 止损策略 ```python # 盈亏点数止损（使用正确的_palp变量） _palp > 10 # 盈利10点止盈或亏损10点止损 # 盈亏百分比止损 _palr > 0.1 # 盈利10%止盈 _palr < -0.05 # 亏损5%止损 # 移动止损 _close_1d < HHV(10, _close_1d, 1d, 1ref) * 0.95 # 从最高点回撤5% ``` ### 震荡策略 ```python # RSI超买超卖 _rsi_1d > 70 # 超买 _rsi_1d < 30 # 超卖 # KD指标金叉死叉 _kd_1d_k > _kd_1d_d && REF(_kd_1d_k, 1) < REF(_kd_1d_d, 1) # 金叉 _kd_1d_k < _kd_1d_d && REF(_kd_1d_k, 1) > REF(_kd_1d_d, 1) # 死叉 ``` ## 💡 最佳实践 ### 1. 变量使用规范 - 使用正确的盈亏变量：`_palp`（点数）和`_palr`（百分比） - 周期参数必须正确：`1m`, `5m`, `1d`, `1w`等 - 技术指标参数必须完整：`_ma_1d_30`（周期_长度） ### 2. 表达式编写技巧 - 使用括号明确运算优先级 - 避免过于复杂的嵌套表达式 - 使用注释说明策略逻辑 ### 3. 策略组合 - 结合多个时间周期进行验证 - 使用多种技术指标进行确认 - 设置合理的止损止盈条件 ## 🚨 常见错误 ### 错误1：使用错误的盈亏变量 ```python # 错误：使用_profit_loss_percent _profit_loss_percent > 10 # 正确：使用_palp或_palr _palp > 10 # 盈亏点数 _palr > 0.1 # 盈亏百分比 ``` ### 错误2：周期参数不完整 ```python # 错误：缺少周期参数 _ma_30 # 正确：完整的周期参数 _ma_1d_30 # 日线30周期均线 _ma_5m_60 # 5分钟60周期均线 ``` ### 错误3：函数参数错误 ```python # 错误：参数顺序错误 HHV(_close_1d, 10) # 正确：正确的参数顺序 HHV(10, _close_1d, 1d, 1ref) ``` ## 🔧 特殊规则（AI必须遵守） ### 规则1：双箱体高点/低点计算 ```python # 双绿箱高点 = 当前和前一个绿色箱体高点中取最高值 MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) # 双红箱低点 = 当前和前一个红色箱体低点中取最低值 MIN(_box_30m_red_low, REF(_box_30m_red_low, 1)) ``` ### 规则2：突破逻辑的收盘价周期推断 ```python # 重要概念："突破30分钟"指的是突破30分钟周期的箱体，不是使用30分钟收盘价 # 收盘价的周期应该根据上下文决定： # 情况1：用户明确指定收盘价周期 if "60分钟收盘价" in user_input: close_period = "60m" # 使用60分钟收盘价 elif "30分钟收盘价" in user_input: close_period = "30m" # 使用30分钟收盘价 else: # 情况2：用户未指定收盘价周期，使用基础周期 close_period = base_period # 基础周期（如5m、15m等） # 示例：突破30分钟双绿箱高点 _close_{close_period} > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) ``` ### 规则3：基础周期与收盘价周期的关系 ```python # 默认基础周期是5分钟，那么收盘价就是5分钟收盘价 _close_5m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) # 如果基础周期是15分钟，收盘价就是15分钟收盘价 _close_15m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) # 如果用户明确指定使用60分钟收盘价 _close_60m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) ``` ### 规则4：止损条件处理 ```python # 用户明确提到止损条件时，使用用户指定的条件 if "止损" in user_input or "止盈" in user_input: stopCondition = "用户指定的止损条件" else: # 用户未提到止损条件时，止损条件应该传空 stopCondition = "" # 空字符串 ``` ### 规则5：MCP服务器调用 ```python # 用户未提到止损条件时，MCP调用应该传空字符串 mcp_engine_mcp_server_run_expression_selected( startDateStr="2024-01-17", endDateStr="2024-04-17", period="5m", # 基础周期 poolId="10", openCondition="用户指定的开仓条件", closeCondition="用户指定的平仓条件", stopCondition="", # 用户未提到止损条件时传空 initCash=10000000, direction=1 ) ``` ## 🎯 完整示例 ### 示例1：默认基础周期5分钟 ```python # 用户输入：突破30分钟双绿箱高点 # 推断：基础周期5分钟，收盘价使用5分钟收盘价 _close_5m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) ``` ### 示例2：用户指定基础周期15分钟 ```python # 用户输入：基础周期15分钟，突破30分钟双绿箱高点 # 推断：基础周期15分钟，收盘价使用15分钟收盘价 _close_15m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) ``` ### 示例3：用户明确指定收盘价周期 ```python # 用户输入：60分钟收盘价突破30分钟双绿箱高点 # 推断：收盘价使用60分钟收盘价 _close_60m > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) ``` ### 示例4：完整策略 ```python # 开仓条件：突破30分钟双绿箱高点（使用基础周期收盘价） _close_{base_period} > MAX(_box_30m_green_high, REF(_box_30m_green_high, 1)) # 平仓条件：突破30分钟双红箱低点（使用基础周期收盘价） _close_{base_period} < MIN(_box_30m_red_low, REF(_box_30m_red_low, 1)) # 止损条件：用户未提到，传空 "" ``` --- **数据来源**：基于[resources/FactorLang表达式系统规范.md](resources/FactorLang表达式系统规范.md) **调用时机**：当用户需要编写因子表达式、策略开发、查询语法或设计交易策略时自动调用此技能。 **版本**：v2.2（添加突破逻辑的收盘价周期推断规则） **AI执行要求**：必须严格遵守本SKILL中的变量使用规范和特殊规则！